● クレジット・デリバティブ―モデルと価格評価 のレビュー・感想
【おすすめ度】:
【タイトル】: この分野のスタンダードになることまちがいなし
【コメント】: 狭義のクレジット・デリバティブのみならず広くデフォルトモデル・信用リスクについて書かれた良書。金融において信用リスクに携わる実務家、研究者に朗報来たれり！従来、この分野で最先端の専門書に触れようとすれば木島・小守林「信用リスクの数理モデル」を読むか英文の論文を取り寄せるしかなかっただけに本書の存在は有り難い。カバーする範囲も金利スプレッド中のｲﾝﾌﾟﾗｲﾄﾞ・ﾃﾞﾌｫﾙﾄ確率、回収率のﾓﾃﾞﾙ化、統計的なハザ－...