● 確率解析と伊藤過程 (シリーズ「金融工学の基礎」) のレビュー・感想
【おすすめ度】:
【タイトル】: これはいい！
【コメント】: 確率微分方程式についていろいろ読もうとチャレンジしましたが、
最後まで読めた数学書はいまのところこれだけです。ようやく
マルチンゲールが理解できたような気がします。

金融についてのことはほとんど書いてありませんので、連続時間の
確率解析に興味のあるどの分野の人にでもおすすめできます。
確率微分方程式やコルモゴルフ方程式（フォッカープランク方程式）
を見よう見まねで...