● 市場リスクの計量化とVaR (シリーズ・現代金融工学) のレビュー・感想
【おすすめ度】:
【タイトル】: 章末問題の略解について
【コメント】: 他の方のご指摘もありましたとおり、問題3.1の3）でも明らかにVaRの計算式（又は結果）に誤りがありました。
少々出版が古いとはいえ、正誤表くらいは出していただけないでしょうか？
＃朝倉書店のホームページにはありませんでした。

● 市場リスクの計量化とVaR (シリーズ・現代金融工学) のレビュー・感想
【おすすめ度】:
【タイトル】: 章末問題の略解に誤りが多いです
【コメント】: 本文は整理されていて、記述も分かりやすく良書だと思います。ただ、章末問題の略解に誤りが多いのが気になりました。例えば、問題2.2の一様分布の密度関数の1行目はf(x)=1/aであるべきだし、標準偏差はa/12ではなく、a/sqrt(12)です。問題2.3ではG0.05=sqrt(2/Pi)-1.96*sqrt[(1/50)*(1-2/Pi)]だと思います。

● 市場リスクの計量化とVaR (シリーズ・現代金融工学) のレビュー・感想
【おすすめ度】:
【タイトル】: VaRの教科書
【コメント】: 現代の金融機関のリスク評価指標であるVaRを解説した教科書である。VaRについて知りたい者は必ず保有すべき１冊である。VaRの計算方法といった解説部分にとどまらず、実務で頭を悩ます「蓄積データの少なさへの対処」などの実践論、および、筆者の見解（例えば、何故ヒストリカル法が普及しないのか）まで書き込まれている。
それにもかかわらず、何故星を１つ減じたかであるが、１．数式の使用は多いとは言えないが文脈の...